Reedel, 1. augustil jõustub kommertspankadele Eesti Panga kehtestatud täiendav 2 protsendi suurune süsteemse riski puhvri nõue. Sellega tõuseb Eesti pankade esimese taseme põhivahendite nõue 9 protsendini.
Eesti Panga hinnangul on süsteemse riski puhver vajalik selleks, et maandada panganduses väikese ja avatud majanduse eripärast tingitud riske. Süsteemse riski puhvri kehtestamine ei tähenda Eestis tegutsevatele pankadele olulisi muudatusi, sest nende kapitalitase ületab kehtima hakkavat nõuet.
Alates 2014. aasta algusest on Euroopa Liidus kehtinud pankadele ühtne kapitalinõue, kuid lisaks sellele võivad liikmesriigid kehtestada täiendavaid kapitalipuhvri nõudeid. Aastatel 1997–2013 kehtis Eestis 2 protsenti kõrgem kapitali miinimumnõue. Eesti Panga hinnangul on Eestis vaja jätkata kõrgema nõudega, sest panganduse süsteemne risk ei ole vähenenud.
Kui Eesti majanduse olukord välismõjude tõttu ootamatult halveneb, võib see väga kiiresti viia laenumakseprobleemideni erasektoris. See omakorda võib halvendada pankade finantsseisu. Eesti majanduse teeb muutlikumaks nii keskmisest kõrgem investeeringute tase kui ka Eesti majapidamiste ja ettevõtete tagasihoidlikud säästud, mis on Euroopa keskmisest väiksemad. Ohtlik on ka panganduse suur kontsentreeritus, kuna märkimisväärset osa pangandusest ohustavad valdavalt samadest riikidest ja majandussektoritest lähtuvad riskid.
Lisaks süsteemse riski puhvrile peavad Eestis tegutsevad pangad hoidma 2,5 protsendi ulatuses kapitali säilitamise puhvrit. Kui pank ei täida kapitalipuhvrite nõuet, piiratakse maksta dividende ja juhtkonna boonuseid.
Eesti Pank analüüsib pangandussektori kapitalipuhvrite vajadust vähemalt kaks korda aastas Finantsstabiilsuse Ülevaates, mis avaldatakse aprillis ja oktoobris.
Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüsi leiate siit.
| Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) nõue | Kogu-omavahendite nõue | ||
| Baasnõuded | 4,5% (alates 1.01.2014) | 8% (alates 1.01.2014) | |
Eestis kehtivad täiendavad puhvrinõuded |
kapitali säilitamise puhver | 2,5% (alates 19.05.2014) | |
| süsteemse riski puhver | 2% (alates 1.08.2014) | ||
| vastutsükliline kapitalipuhver | 0% | ||
| Kapitalinõuded kokku | 9% | 12,5% | |
Esimese taseme põhiomavahendite ehk CET1 nõude puhul on tegemist valdavalt sissemakstud aktsiakapitali ja varasemate aastate jaotamata kasumiga.
Koguomavahendite nõuet on võimalik täita, kasutades lisaks esimese taseme omavahenditele muid kapitaliinstrumente ja allutatud laene.
